Publikacje

(2022). Czy kurtoza mierzy spiczastość rozkładu?. Wiadomości Statystyczne - Vol. 67, iss. 11 (2022), s.43-61.

PDF DOI

(2022). A Simulation Model for Risk and Pricing Competition in the Retail Lending Market. FINANCE A UVER-CZECH JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 71, 96-118.

DOI

(2021). Bifractal receiver operating characteristic curves. Journal of Risk Model Validation N°15, pages 1 - 18, ISSN: 1753-9579.

DOI

(2017). 20+ years of Polish residential real estate prices – a house price index proxy. Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance -Vol. 15, nr 3 (2017), s.51-62.

(2013). Maturity Mismatch in the Polish Banking System and its Impact on the Economy. The 7th International Days of Statistics and Economics, Conference Proceedings, 2013, Libuše Macáková, MELANDRIUM.

(2013). Pomiar ryzyka bankowego - propozycja typologii. Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 60 (2013), s.459-469.

(2013). Systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym - wybrane aspekty . Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia. -Vol. 47, iss. 3 (2013), s.271-281.

PDF

(2012). Przedsiębiorczość a współczesna myśl katolicka. Pieniądze i Więź, nr 3(56) (2012), s.17-23.

(2012). Niezrywalne depozyty terminowe w świetle Bazylei III i polskich uregulowań prawnych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia. -Vol. 46, iss. 4 (2012), s.377-386.

PDF

(2011). Ryzykowna recepta na zarządzanie ryzykiem. Bank. Miesięcznik Finansowy, nr 12(228) (2011), s.30-31.